Crossover moyen mobile Les moyennes mobiles croisées sont une façon courante pour les commerçants d'utiliser les moyennes mobiles. Un croisement se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide (c'est-à-dire une moyenne mobile plus courte) croise soit au-dessus d'une moyenne mobile plus lente (c'est-à-dire une moyenne mobile plus longue) considérée comme un croisement haussier ou en dessous duquel on considère un croisement baissier. Le graphique ci-dessous montre la moyenne mobile simple de 50 jours et la moyenne mobile simple de 200 jours cette paire moyenne mobile est souvent considérée par les grandes institutions financières comme un indicateur à long terme de la direction du marché : Notez comment la moyenne mobile à long terme de 200 jours est dans une tendance haussière cela est souvent interprété comme un signal que le marché est assez fort. Un trader pourrait envisager d'acheter lorsque la SMA à 50 jours à plus court terme dépasse la SMA de 200 jours et, contrairement, un trader pourrait envisager de vendre lorsque la SMA de 50 jours passe au-dessous de la SMA de 200 jours. Dans le diagramme ci-dessus du SampP 500, les deux signaux d'achat potentiels auraient été extrêmement rentables, mais le seul signal potentiel de vente aurait causé une petite perte. N'oubliez pas que le croisement de 50 jours, 200 jours simple, est une stratégie à très long terme. Pour les commerçants qui veulent plus de confirmation lorsqu'ils utilisent des croisements Moyenne mobile, la technique de croisement 3 Moyenne mobile simple peut être utilisée. Un exemple de ceci est montré dans le tableau ci-dessous du stock de Wal-Mart (WMT): La méthode du 3 Moyenne mobile simple pourrait être interprétée comme suit: Le premier croisement du SMA le plus rapide (dans l'exemple ci-dessus, le SMA de 10 jours) À travers le prochain SMA le plus rapide (20 jours SMA) agit comme un avertissement que les prix pourraient être inverser la tendance cependant, généralement un commerçant ne serait pas placer une commande réelle acheter ou vendre alors. Par la suite, le deuxième croisement du plus rapide SMA (10 jours) et le plus lent SMA (50 jours), pourrait déclencher un commerçant pour acheter ou vendre. Il existe de nombreuses variantes et méthodologies pour utiliser la méthode de croisement simple moyenne mobile, certains sont fournis ci-dessous: Une approche plus conservatrice pourrait être d'attendre que le SMA moyen (20 jours) traverse le SMA plus lent (50 jours), mais ce Est essentiellement une technique de deux SMA crossover, pas une technique de trois SMA. Un commerçant pourrait envisager une technique de gestion de l'argent d'acheter une demi-taille lorsque la SMA rapide croise sur la prochaine SMA plus rapide et entrez ensuite dans l'autre moitié lorsque la SMA rapide croise sur la plus lente SMA. Au lieu des moitiés, achetez ou vendez un tiers d'une position quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA le plus rapide suivant, un autre tiers quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA lent, et le dernier tiers quand le SMA plus rapide SMA croise le SMA lent . Une technique de crossover de moyenne mobile utilisant 8 moyennes mobiles (exponentielle) est l'indicateur exponentiel de bande passante moyenne mobile (voir: Ruban exponentiel). Moyenne mobile Les croisements sont souvent perçus par les commerçants. En fait, les crossovers sont souvent inclus dans les indicateurs techniques les plus populaires, y compris l'indicateur de convergence de la convergence moyenne mobile (MACD) (voir: MACD). D'autres moyennes mobiles méritent une attention particulière dans un plan de négociation: Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constitue pas un conseil commercial ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, marchandise ou produit de forex. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. Trading est intrinsèquement risqué. OnlineTradingConcepts ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage particulier ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le matériel et les informations fournis par ce site. La rupture de la moyenne mobile de 200 jours signifie que la tendance des marchés boursiers a officiellement refusé. Il est urgent que nous découvrions, depuis le Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,26 fermé la semaine dernière en dessous de ce niveau technique crucial, et le SampP 500 SPX, -0,24 l'a fait hier. En fait, certains analystes techniques envisagent de briser au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours pour être la fin officielle d'un marché haussier. Ainsi, au moins selon cette définition, étaient maintenant dans un marché baissier. (La définition habituelle est un déclin de 20 ou plus.) La situation ne peut pas être que dire, cependant. Alors que les systèmes de marché basés sur la moyenne mobile de 200 jours avaient des records impressionnants dans la première partie du siècle dernier, ils sont devenus nettement moins réussi au cours des dernières décennies au point que certains sont ouvertement spéculer qu'ils ne fonctionnent plus. En fait, depuis 1990, le marché boursier a effectivement réalisé des signaux de vente meilleurs que la moyenne après la moyenne mobile de 200 jours. Ceci est bien illustré dans le tableau ci-joint. Les signaux de vente ont été les jours où le SampP 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours après la veille étant au-dessus, il ya eu 85 occurrences de ce genre depuis le début de 1990. Les rendements dans le tableau reflètent le rendement ajusté par dividende de la (Comme jugé par des indices tels que le Wilshire 5000 W5000, -0,30). Quatre semaines à venir Pour être sûr, un avis du tableau que, à l'horizon de 12 mois, le marché boursier a réalisé un peu en dessous de la moyenne après les signaux de vente de la moyenne mobile de 200 jours. Cependant, compte tenu de la variabilité des données, cette différence de rendement ne s'avère pas significative au niveau de confiance auquel les statisticiens comptent souvent pour conclure qu'un modèle est authentique. Soit dit en passant, la différence dans les rendements de 26 semaines (six mois) n'est pas non plus significative. Mais les résultats des quatre et treize semaines sont très importants. Il suffit de considérer la dernière fois que le SampP 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours qui a été en Novembre 2012, juste après que les élections présidentielles de mois. Le marché boursier a presque immédiatement repris son puissant rallye, et le Wilshire 5000 a été plus de 3 fois plus élevé dans un mois, 12 de plus au cours du trimestre suivant, et 32 plus élevé au cours de l'année suivante. Un résultat presque identique est le résultat de la précédente fois que le SampP 500 a glissé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, en Juin 2012. Bien sûr, le marché n'a pas toujours fait si impressionnant dans le sillage d'un signal de vente de la 200 jours de déplacement Moyenne, mais au cours des dernières décennies, cela a été plus la règle plutôt que l'exception. Certes, les résultats antérieurs à 1990 peignent une autre histoire. Ainsi, afin de déterminer votre réponse à la violation actuelle marchés de la moyenne mobile de 200 jours, vous devez décider si les dernières décennies ne sont qu'une aberration ou, au contraire, si quelque chose de plus ou moins en permanence a changé qui rend le déménagement Moyenne moins efficace. Une faille importante dans le vent à cet égard est la recherche menée par Blake LeBaron, professeur de finance de l'Université Brandeis. Il a constaté que les moyennes mobiles de différentes longueurs ont cessé de fonctionner au début des années 1990 non seulement sur le marché boursier, mais aussi sur les marchés des changes. Comme ces deux marchés ne sont pas liés de manière évidente, cela expliquerait autrement pourquoi les moyennes mobiles échoueraient simultanément dans les deux. La recherche de LeBarons fournit le soutien pour ceux qui croient que les moyennes mobiles décolorant l'efficacité sont plus que juste un coup de chance. Qu'est-ce qui pourrait avoir causé cela LeBaron spécule que ce pourrait être la confluence de plusieurs facteurs. Un grand, m'a-t-il dit, pourrait être l'avènement du commerce en ligne bon marché, en particulier la création de fonds négociés en bourse, ce qui a facilité le commerce et la sortie de titres en fonction de la moyenne mobile. Un autre facteur, at-il dit, pourrait être la popularité des moyennes mobiles. Comme plus d'investisseurs commencent à suivre un système de son potentiel pour battre le marché commence à s'évaporer. En tout cas, il vaut la peine de souligner que les résultats présentés ici ne signifient pas nécessairement n'étaient pas dans un marché baissier. Ce qu'ils signifient: si elles étaient maintenant dans un marché baissier, ce sera pour d'autres raisons en plus de la violation de la moyenne mobile de 200 jours. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. SampPDow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. 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